Nom PERRON, Benoit (directeur)
Titre

Professeur, Département de sciences économiques, Université de Montréal
Directeur et chercheur, CIREQ et CIRANO

Adresse

Université de Montréal 

CIREQ / Département de sciences économiques 

3150, rue Jean-Brillant, bureau C-6084

C.P. 6128, succursale Centre-ville 

Montréal (Québec) H3C 3J7

Courrielbenoit.perron@umontreal.ca
Téléphone(514) 343-2449Fax(514) 343-7221
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Publications choisies
  • « Long-Run Risk-Return Trade-Offs » (avec F. Bandi), Journal of Econometrics 143, 2008, 349-374.
  • « Incidental Trends and the Power of Panel Unit Root Tests » (avec H.R. Moon et P.C.B. Phillips), Journal of Econometrics, 141, 2007, 416-459.
  • « An Empirical Analysis of Nonstationarity in a Panel of Interest Rates with Factors » (avec H.R. Moon), Journal of Applied Econometrics 22, mars 2007, 383-400.
  • « Long Memory and the Relation Between Implied and Realized Volatility » (avec F. Bandi), Journal of Financial Econometrics 4, automne 2006, 636-670.
  • « Testing for a Unit Root in Panels with Dynamic Factors » (avec H.R. Moon), Journal of Econometrics 122(1), septembre 2004, 81-126.

 

Activités éditoriales / Editorial Positions

  • Comité de rédaction, Journal of Economics and Business Statistics, 2007- .
  • Comité de rédaction, Empirical Economics, 2006- .
  • Éditeur invité, Journal of Econometrics, Annals Issue on Resampling Methods in Econometrics (avec Jean-Marie Dufour), 2006.
  • Comité de rédaction, L'Actualité économique, 2004-2007.
  • Comité consultatif, Canadian Journal of Economics, 2000-2004.

 

Travaux récents / Recent Research

  • "Semi-parametric Weak Instrument Regressions with an Application to the Risk-Return Tradeoff", mimeo, 2001.
  • "The Shape of the Risk Premium : Evidence from a Semiparametric GARCH Model" (avec O. Linton), mimeo, 2000.
  • "The Seemingly Unrelated Dynamic Cointegration Regression Model and Testing for Purchasing Power Parity" (avec H.R. Moon), mimeo, 2000.
  • "Jumps in the Conditional Variance of Financial Markets", mimeo, 1999.